Локальні проекції
Local Projections (LP) — це напівпараметричний метод прямої оцінки імпульсних відгуків за допомогою регресій з прогнозуванням на різні горизоди, що дозволяє оминути специфікацію моделі VAR. Запропонований Jorda (2005), він проєктує результати на $h$ періодів вперед на поточні шоки та лаги, генеруючи функції імпульсних відгуків без припущення про конкретну лагову структуру чи порядок VAR. Ця гнучкість зробила його домінуючим підходом у прикладній макроекономіці для вимірювання ефектів політики та передачі шоків.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Jorda, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. American Economic Review, 95(1), 161-182. DOI: 10.1257/0002828053828518 ↗
- Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad times. Journal of Political Economy, 126(2), 850-901. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Local Projections Impulse Response Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/local-projections
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VARЕконометрика↔ compare
- Threshold Panel VAR (Панельна векторна авторегресія з порогом)Економетрика↔ compare
- Часові параметри з факторизаційним розширенням VARЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →