Threshold Panel VAR (Панельна векторна авторегресія з порогом)
Панельна векторна авторегресія з порогом (Threshold Panel VAR) розширює стандартну структуру векторної авторегресії для врахування поведінки зі зміною режимів, коли взаємозв'язки змінюються при перетині пороговою змінною критичного рівня. Запропонована Hansen (1996) та застосована до панелей Caner і Hansen (2001), вона дозволяє різні динамічні взаємозв'язки між режимами (наприклад, розширення проти рецесій), одночасно використовуючи перехресний вимір панельних даних. Ця нелінійна структура охоплює залежні від стану ефекти політики та економічні механізми.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VARЕконометрика↔ compare
- Регресія панелі зі згладженим переходомЕконометрика↔ compare
- Часові параметри з факторизаційним розширенням VARЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →