Cross-Sectional ARDL
CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL) застосовує структуру ARDL до панельних даних, явно враховуючи перехресну залежність — кореляцію шоків та взаємозв'язків між одиницями (країнами, фірмами, регіонами). Запропонований Pesaran та співавт. (2016), він розширює методи панельного ARDL для роботи зі спільними факторами або глобальними шоками, що одночасно впливають на всі одиниці. Це критично важливо для реалістичного моделювання міжнародно інтегрованих економік та мереж фірм.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Перехресно-секційне розподілене відставанняЕконометрика↔ compare
- Крос-секційна NARDLЕконометрика↔ compare
- Panel VARXЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →