Панельний тест DF-GLS
Панельний тест DF-GLS розширює тест на одиничний корінь GLS Елліотта, Ротерберга та Стока (1996) на панельні дані, поєднуючи інформацію з перехресних перерізів та часових рядів для перевірки наявності одиничних коренів у змінних. Запроваджений Хадрі та колегами (2005), він є потужнішим за стандартні панельні тести на одиничний корінь (IPS, LLC) завдяки своєму підходу до детрендінгу за допомогою GLS. Цей тест є важливим для встановлення стаціонарності перед побудовою моделей коінтеграції або динамічних панелей.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-Sectional ARDLЕконометрика↔ compare
- Тест на коінтеграцію МакіЕконометрика↔ compare
- Панельний тест KSSЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →