Тест на коінтеграцію Макі
Тест на коінтеграцію Макі розширює тестування коінтеграції, дозволяючи невідому кількість ендогенно визначених структурних зламів у коінтеграційному співвідношенні. Запропонований Макі (2012), він базується на роботі Грегорі та Гансена (1996) і дозволяє виявляти коінтеграцію навіть тоді, коли співвідношення змінюються через політичні зміни, інституційні реформи або фундаментальні зміни режиму. Це є важливим для прикладних досліджень часових рядів, де структурні зміни є поширеними.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-Sectional ARDLЕконометрика↔ compare
- Панельний тест DF-GLSЕконометрика↔ compare
- Панельний тест KSSЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →