Крос-секційна NARDL
CS-NARDL розширює модель нелінійної авторегресійної розподіленої затримки (NARDL) на панельні дані, фіксуючи асиметричні довгострокові та короткострокові взаємозв'язки, де позитивні та негативні зміни пояснювальних змінних мають диференційований вплив. Запропонована Shin et al. (2014) та адаптована для панелей, вона дозволяє досліджувати, як крос-секційні одиниці по-різному реагують на позитивні та негативні шоки, зберігаючи при цьому коінтеграційні взаємозв'язки. Цей підхід є важливим для розуміння економічних асиметрій на ринках товарів, монетарної трансмісії та ринках праці.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/cs-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-Sectional ARDLЕконометрика↔ compare
- Перехресно-секційне розподілене відставанняЕконометрика↔ compare
- Квантильна АРДЛЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →