Panel VARX
Panel VARX розширює векторну авторегресію на гетерогенні панелі з екзогенними змінними, уможливлюючи одночасне моделювання кількох ендогенних змінних поряд із спостережуваними зовнішніми факторами для багатьох одиниць. Запропонований Holtz-Eakin et al. (1988) та розвинений Canova and Ciccarelli (2013), він охоплює динамічні взаємозв'язки всередині одиниць, дозволяючи при цьому коефіцієнтам варіюватися між одиницями. Ця структура є важливою для макроекономічних панелей та розуміння гетерогенності між одиницями у відповідях на спільні шоки.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-varx
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Global VARЕконометрика↔ порівняти
- Threshold Panel VAR (Панельна векторна авторегресія з порогом)Економетрика↔ порівняти
- Часові параметри з факторизаційним розширенням VARЕконометрика↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →