CAMELS Bank Rating System
Ayrıca şöyle bilinir: CAMELS Framework, Uniform Financial Institutions Rating System, UFIRS, CAMELS Derecelendirme Sistemi
CAMELS'ı bankalar için bir karne gibi düşünebilirsiniz. Tıpkı bir öğrencinin farklı derslerde ayrı notlar ve genel bir not ortalaması alması gibi, bir banka da sermaye gücü, kredi kalitesi, yönetim etkinliği, karlılık, likidite ve piyasa riski maruziyeti için ayrı derecelendirmeler alır. Tüm alanlarda 1 veya 2 puan alan bir banka sağlam kabul edilir; 3 puanları denetim dikkatini gerektiren ortaya çıkan endişeleri işaret eder; 4 veya 5 puanları bankanın yaşayabilirliğini tehdit eden ciddi yetersizlikleri gösterir. Birleşik derecelendirme, bu sinyalleri tek bir denetim kararına sentezler.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Altı farklı risk boyutunda banka sağlığının yapılandırılmış, kapsamlı bir görünümünü aynı anda sağlar.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Birleşik derecelendirme, denetçi takdirini entegre ederek, yalnızca nicel modellerin kaçırdığı niteliksel faktörleri (örneğin, yönetim kalitesi) yakalar.
- Güçlü ampirik geçmiş: Cole ve Gunther (1998), yerinde CAMELS derecelendirmelerinin kısa vadeli başarısızlık tahmininde yerinde olmayan izlemeden daha iyi performans gösterdiğini göstermiştir.
- Uluslararası alanda yaygın olarak benimsenmiştir, yerel düzenleyiciler tarafından uyarlandığında sınır ötesi karşılaştırmayı mümkün kılar.
- Resmi CAMELS puanları gizlidir ve dış araştırmacılar tarafından kullanılamaz, bu da kamuya açık verilerden vekil oluşturmayı gerektirir.
- Yönetim (M) bileşeni derecelendirmesi doğası gereği özneldir ve inceleme ekipleri arasında tutarlı bir şekilde tekrarlanması zordur.
- Derecelendirmeler seyrek olarak (genellikle yılda bir veya daha az) üretilir, bu da gerçek zamanlı risk izlemesi için bir bayatlama sorunu yaratır.
- Çerçeve, portföy optimizasyonu veya nicel stres testi modellerinde kullanımı sınırlayan tek bir sürekli risk ölçüsü üretmez.
- Birleşik puanı bileşen puanlarının basit bir ortalaması olarak ele almak sonucu bozar; bağlamsal olarak bileşenleri ağırlıklandıran bir uzman takdiridir.
SSS
Resmi derecelendirmeler gizlidir, bu nedenle araştırmacılar kamuya açık finansal oranları kullanarak vekil puanlar oluşturur. Örneğin, Sermaye Yeterliliği için Tier 1 sermaye oranı, Varlık Kalitesi için toplam kredilere karşılık takipteki krediler ve Kazançlar için varlık getirisi vekil olarak kullanılır. Bu vekiller, toplu olarak resmi derecelendirmelerle iyi korelasyon gösterir ancak özellikle Yönetim bileşeni için yerinde incelemeler sırasında yapılan niteliksel yargıları tam olarak yakalayamaz.
CAMELS, piyasa tabanlı başarısızlık tahmini modelleriyle nasıl karşılaştırılır?
Cole ve Gunther (1998), yerinde CAMELS derecelendirmelerinin, denetçilerin kamuya açık dosyalarda yer almayan bilgileri gözlemlemesi nedeniyle büyük ölçüde, Çağrı Raporu verilerinden türetilen yerinde olmayan istatistiksel modellerden daha iyi performans gösterdiğini bulmuştur. Ancak, öz sermaye volatilitesini veya kredi temerrüt swap spreadlerini kullanan piyasa tabanlı modeller, incelemeler arasındaki streslere gerçek zamanlı olarak yanıt verebilir, bu da iki yaklaşımı birbirinin yerine geçen değil, tamamlayıcı hale getirir.
CAMELS ABD dışında uygulanabilir mi?
Evet. Dünya çapında birçok merkez bankası ve denetim kurumu CAMELS'ı veya yakın varyantlarını (örneğin, S bileşeni olmayan CAMEL veya ek boyutlar içeren CAMELOT) benimsemiştir. Basel Bankacılık Denetim Komitesi'nin denetim inceleme süreci, kavramsal olarak CAMELS mantığıyla uyumludur. Uyarlama, yerel muhasebe standartlarına, düzenleyici gereksinimlere ve ekonomik koşullara göre eşiklerin ve bileşen tanımlarının yeniden kalibre edilmesini gerektirir, bu nedenle yargı alanları arasında doğrudan puan karşılaştırmaları dikkatle yapılmalıdır.
Çoğu uygulayıcı, banka finansal tablo oranlarını her bir boyuta eşleyerek ve Cole ve Gunther (1998) metodolojisini izleyerek lojistik regresyon veya ağırlıklı puanlama yoluyla birleşik puanları tahmin ederek standart istatistiksel yazılımlarda (R, Python, Stata) CAMELS bileşen vekillerini uygular.
Kaynaklar
- Cole, R. A., & Gunther, J. W. (1998). Predicting bank failures: A comparison of on- and off-site monitoring systems. Journal of Financial Services Research, 13(2), 103–117. DOI: 10.1023/A:1007954718966 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). CAMELS Bank Rating System. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/finance/camels-rating
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
Yan yana karşılaştır →