Yöntem kanıt kaydı

Hatemi-J Cointegration Test

The Hatemi-J cointegration test, introduced by Abdulnasser Hatemi-J in 2008, tests for a long-run equilibrium relationship between integrated time series while allowing for up to two unknown structural breaks in the cointegrating vector. It extends earlier single-break approaches by permitting both the intercept and slope coefficients of the cointegrating regression to shift at two endogenously determined breakpoints, making it particularly suited for economic and financial data spanning periods of major institutional or policy change.

Sources recorded, not reviewed

Kaynak kayıt

Alıntılar, yöntemin kaynak kaydından harfi harfine kopyalanmıştır. Bunlardan herhangi bir düzeyde doğrulama çıkarımı yapılmamıştır.

Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts

Taksonomik yöntem kaydı · hypothesis-test / econometrics

Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. · DOI 10.1007/s00181-007-0175-9

Tam yöntemi aç

Derlenmiş iddialar

Her biri kendi değerlendirmesiyle birlikte kanıt defterine kaydedilmiş iddialar.

Henüz derlenmiş iddia yok

Bu görünüm, defterde hiç iddia olmadığında bir iddia değerlendirmesi icat etmez.

İlgili yöntemler

Yöntem grafiğinden oluşturulmuştur ve makine tarafından önerilen ilişkiler olarak gösterilir — herhangi bir kanıt iddiası çıkarımı yapılmamıştır.

Used in the same domainCointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketGregory-Hansen Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyLee-Strazicich Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.