เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| Nonlinear Difference GMM× | แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Data× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1991–2010 | 2014 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Wooldridge; building on Arellano and Bond (1991) | Hsiao (textbook treatment); within transformation of panel data |
| ประเภท≠ | Nonlinear panel estimator | Panel data regression |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586 | Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | nonlinear diff-GMM, nonlinear Arellano-Bond GMM, first-difference nonlinear GMM, NL-GMM | fixed effects model, within estimator, panel fixed-effects regression, Panel Veri — Sabit Etkiler Modeli |
| ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |
| สรุป≠ | Nonlinear Difference GMM extends the Arellano-Bond difference GMM estimator to models where the structural relationship between the outcome and its predictors is inherently nonlinear. By first-differencing to eliminate individual fixed effects and then applying GMM moment conditions with lagged levels as instruments, it consistently estimates parameters in dynamic panel settings without requiring a linear functional form. | The Panel Data Fixed Effects model estimates relationships from panel data (the same units observed over several time periods) while controlling for unit- and/or time-specific effects, supporting causal inference. It is developed as the within estimator in standard treatments such as Hsiao's Analysis of Panel Data (2014). |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|