เปรียบเทียบวิธี

	การทดสอบ CUSUM: การตรวจจับความไม่เสถียรของพารามิเตอร์ในแบบจำลองการถดถอย	การทดสอบ Quandt-Andrews สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่ทราบแน่ชัด
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Hypothesis test	Hypothesis test
ปีกำเนิด	1975	1993
ผู้ริเริ่ม	Brown, Durbin & Evans	Donald Andrews
ประเภท	Recursive residual test	Supremum test for structural change
แหล่งต้นตำรับ	Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192.	Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856.
ชื่อเรียกอื่น	Cumulative Sum Test, CUSUMSQ Test, Brown-Durbin-Evans Test, Kümülatif Toplam Testi	sup-Wald Test, Andrews Breakpoint Test, Unknown Structural Break Test, Quandt Likelihood Ratio Test
ที่เกี่ยวข้อง	3	3
สรุป	The CUSUM (Cumulative Sum) and CUSUMSQ (Cumulative Sum of Squares) tests, introduced by Brown, Durbin, and Evans (1975), assess whether the coefficients of a linear regression model remain constant over time. They are standard tools in econometrics for detecting structural breaks, policy shifts, or regime changes in time-series data without requiring prior knowledge of when a break occurs.	The Quandt-Andrews test, formalized by Andrews (1993), detects structural breaks in regression parameters when the breakpoint date is unknown a priori. It sweeps all candidate break dates within a trimmed interior of the sample, computes a Wald (or LM/LR) statistic at each candidate, and reports the supremum of those statistics. Applied economists and time-series analysts use it to test whether coefficients remain stable across a full estimation window without needing to specify when the break occurred.