เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| BEKK-GARCH: การสร้างแบบจำลองความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขหลายตัวแปร× | DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา≠ | เศรษฐมิติ | การเงิน |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1995 | 2002 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Robert Engle & Kenneth Kroner | Robert F. Engle |
| ประเภท≠ | Multivariate conditional volatility model | Multivariate volatility model |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI ↗ | Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | BEKK Model, Baba-Engle-Kraft-Kroner GARCH, Multivariate BEKK, BEKK-ÇARCH Modeli | dynamic conditional correlation, Engle DCC, multivariate GARCH, DCC-GARCH — Dinamik Koşullu Korelasyon |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 3 | 5 |
| สรุป≠ | BEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return series. Named after Baba, Engle, Kraft, and Kroner, it is the dominant framework for quantifying volatility spillovers and dynamic correlations across multiple assets or markets simultaneously, widely adopted by financial economists and risk managers since the mid-1990s. | DCC-GARCH is Engle's (2002) multivariate volatility model that lets the correlations between several assets change over time. A separate univariate GARCH model is fitted to each series, and then the dynamic correlation matrix is estimated in a second, separate step. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|