ScholarGate
ผู้ช่วย

เปรียบเทียบวิธี

ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้

แบบจำลองนัยถดถอยแบบอัตโนมัติแบบไม่เชิงเส้น (NARDL)×การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)×การถดถอยควอนไทล์×
สาขาวิชาเศรษฐมิติเศรษฐมิติเศรษฐมิติ
ตระกูลRegression modelRegression modelRegression model
ปีกำเนิด201420191978
ผู้ริเริ่มShin, Yu & Greenwood-NimmoWooldridge (textbook treatment); classical least squaresKoenker & Bassett
ประเภทAsymmetric cointegration / error-correction modelLinear regressionConditional quantile regression
แหล่งต้นตำรับShin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI ↗Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI ↗
ชื่อเรียกอื่นnonlinear ARDL, asymmetric ARDL, Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL)ordinary least squares, classical linear regression, linear regression, en küçük kareler regresyonuconditional quantile regression, regression quantiles, Kantil Regresyon
ที่เกี่ยวข้อง455
สรุปThe NARDL model, introduced by Shin, Yu and Greenwood-Nimmo in 2014, extends the ARDL framework to capture asymmetric long-run and short-run relationships, testing whether positive and negative changes in a regressor affect the dependent variable differently.Ordinary Least Squares is the classical linear regression method that explains a continuous outcome as a linear combination of predictors. It estimates the coefficients by minimising the sum of squared residuals, and under the Gauss-Markov assumptions these estimates are the best linear unbiased estimator (BLUE).Quantile regression models conditional quantiles of an outcome - the median, the 25th or 75th percentile, and so on - rather than the conditional mean that OLS targets. Introduced by Koenker and Bassett in 1978, it reveals how predictors act across the whole distribution, including its tails.
ScholarGateชุดข้อมูล
  1. v1
  2. 1 แหล่งอ้างอิง
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 1 แหล่งอ้างอิง
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 แหล่งอ้างอิง
  3. PUBLISHED

ไปที่หน้าค้นหา ดาวน์โหลดสไลด์

ScholarGateเปรียบเทียบวิธี: NARDL Model · OLS Regression · Quantile Regression. สืบค้นเมื่อ 2026-06-18 จาก https://scholargate.app/th/compare