Uwekaji Bei wa Crank-Nicolson
Njia ya Crank-Nicolson ni mpango wa tofauti finyu usio wazi unaotumika sana kwa kutatua milinganyo tofauti ya sehemu (PDEs) katika uwekaji bei wa chaguo. Inatoa usahihi wa mpangilio wa pili katika nafasi na wakati, utulivu usio na masharti, na inaweza kuweka bei kwa ufanisi derivatives zenye vipengele vya utekelezaji wa mapema (chaguo za Kimarekani) au masharti magumu ya mipaka.
Soma mbinu kamili
Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.
Ramani ya mbinu
Jirani ya mbinu zinazohusiana — chagua nodi ili kuchunguza.
Vyanzo
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Jinsi ya kunukuu ukurasa huu
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/sw/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Mbinu ipi?
Weka mbinu hii kando ya jamaa zake wa karibu na uzisome bega kwa bega — maktaba huweka vitabu mezani; uamuzi ni wako.
- Modeli ya Hull-WhiteFedha za Kiidadi↔ linganisha
- Volatilite ya Ndani (Dupire)Fedha za Kiidadi↔ linganisha
- Mfumo wa SABRFedha za Kiidadi↔ linganisha
Imerejelewa na
Similar methods
Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →