Modeli ya Hull-White
Modeli ya Hull-White (1990) ni modeli ya kigezo kimoja cha kiwango cha riba cha muda mfupi chenye kurudi kwenye mazingira kwa wakati na upotoshaji, iliyoundwa ili kutosheleza kwa usahihi mkondo wa riba wa awali. Inapanua modeli ya Vasicek ili kuruhusu urekebishaji bora zaidi kwa bei za dhamana na bidhaa zinazotokana na riba zilizozingatiwa, na hutumiwa sana kwa kuweka bei bidhaa za riba za kipekee na kudhibiti hatari ya riba.
Soma mbinu kamili
Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.
Ramani ya mbinu
Jirani ya mbinu zinazohusiana — chagua nodi ili kuchunguza.
Vyanzo
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Jinsi ya kunukuu ukurasa huu
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sw/quantitative-finance/hull-white-model
Mbinu ipi?
Weka mbinu hii kando ya jamaa zake wa karibu na uzisome bega kwa bega — maktaba huweka vitabu mezani; uamuzi ni wako.
- Mfumo wa HJMFedha za Kiidadi↔ linganisha
- Modeli wa Soko wa LiborFedha za Kiidadi↔ linganisha
- Uthamini Usio na Hatari (Risk-Neutral Valuation)Fedha za Kiidadi↔ linganisha
- Mfumo wa SABRFedha za Kiidadi↔ linganisha
Imerejelewa na
Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →