Njia ya Longstaff-Schwartz
Njia ya Longstaff-Schwartz (2001) ni algorithmu ya Monte Carlo kwa ajili ya kuweka bei chaguo za Marekani na swaptions za Bermudan kwa kukadiria mpaka wa mazoezi bora kupitia regression ya viwango vidogo. Imekuwa kiwango cha tasnia kwa ajili ya kuweka bei derivatives zinazotegemea njia ambapo suluhisho za uchambuzi hazipo.
Soma mbinu kamili
Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.
Ramani ya mbinu
Jirani ya mbinu zinazohusiana — chagua nodi ili kuchunguza.
Vyanzo
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Jinsi ya kunukuu ukurasa huu
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/sw/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Mbinu ipi?
Weka mbinu hii kando ya jamaa zake wa karibu na uzisome bega kwa bega — maktaba huweka vitabu mezani; uamuzi ni wako.
- Modeli ya BatesFedha za Kiidadi↔ linganisha
- Volatilite ya Ndani (Dupire)Fedha za Kiidadi↔ linganisha
- Uthamini Usio na Hatari (Risk-Neutral Valuation)Fedha za Kiidadi↔ linganisha
- Mfumo wa SABRFedha za Kiidadi↔ linganisha
Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →