Metodbevispost

Jump-Diffusion Model

The Merton Jump-Diffusion model, introduced by Robert C. Merton in 1976, extends Geometric Brownian Motion by adding sudden price jumps generated by a Poisson process. It captures the volatility smile and the fat-tailed return behaviour that standard Black-Scholes cannot explain, and is widely used in option pricing and risk management.

Sources recorded, not reviewed

Källpost

Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.

Merton Jump-Diffusion Model

Taxonomisk metodpost · regression-model / finance

Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. · DOI 10.1016/0304-405X(76)90022-2

Öppna fullständig metod

Kuraterade påståenden

Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.

Inga kuraterade påståenden ännu

Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.

Relaterade metoder

Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.

Same method familyBlack-Litterman Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGARCH Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHAR-RV Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyPairs Tradingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.