Metodbevispost
Hull-White Model
The Hull-White model (1990) is a one-factor short-rate model with time-dependent mean reversion and volatility, designed to fit the initial yield curve exactly. It generalizes the Vasicek model to allow better calibration to observed bond and derivative prices, and is widely used for pricing interest rate exotics and managing interest rate risk.
Källpost
Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.
Hull-White One-Factor Interest Rate Model
Taxonomisk metodpost · regression-model / quantitative-finance
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. · DOI 10.1093/rfs/3.4.573
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. · URL
Kuraterade påståenden
Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.
Inga kuraterade påståenden ännu
Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.
Relaterade metoder
Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.