Metodbevispost
Event Study
The event study is a financial research method that measures the impact of a news release, policy change, or corporate event on asset prices through cumulative abnormal returns. Reviewed by MacKinlay (1997) and formalised econometrically by Kothari and Warner (2007), it is the standard tool for testing the efficient-market hypothesis and analysing the information content of events.
Källpost
Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.
Event Study Methodology (CAR and BHAR)
Taxonomisk metodpost · regression-model / finance
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. · URL
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. · URL
Kuraterade påståenden
Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.
Inga kuraterade påståenden ännu
Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.
Relaterade metoder
Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.