Metodbevispost

Engle-Granger Cointegration Test

The Engle-Granger two-step method tests whether two or more non-stationary I(1) time series share a common stochastic trend — that is, whether a linear combination of them is stationary. If cointegration is confirmed, an error-correction model (ECM) can be estimated to capture both short-run dynamics and long-run equilibrium adjustment.

Sources recorded, not reviewed

Källpost

Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.

Engle-Granger Two-Step Cointegration Test

Taxonomisk metodpost · regression-model / econometrics

Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. · DOI 10.2307/1913236
Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. · ISBN 978-0691042893

Öppna fullständig metod

Kuraterade påståenden

Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.

Inga kuraterade påståenden ännu

Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.

Relaterade metoder

Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.

Taxonomic bucketARIMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketAugmented Dickey-Fuller unit root testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketGranger Causality Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketPhillips-Perron unit root testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketVector Error Correction Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.