Математичке и квантитативне методе
Ова област (ЈЕЛ категорија C) обухвата математичке и статистичке методе економске науке — пре свега економетрију (econometrics), примену статистичког закључивања на економске податке у сврху мерења, тестирања и прогнозирања.
Scope
Покрива економетријску теорију и методе (регресија, временске серије, панел-подаци и микроеконометрија), математичке и рачунарске методе, теорију игара као методолошки приступ и експериментални дизајн, обезбеђујући квантитативни инструментаријум који се користи у целокупној економској науци.
Sub-topics
- General
- Економетријске и статистичке методе и методологија: опште
- Модели с једном једначином • Појединачне варијабле
- Модели с вишеструким или симултанимједначинама • Вишеструке варијабле
- Економетријске и статистичке методе: посебне теме
- Економетријско моделирање
- Математичке методе • Програмски модели • Математичко и симулационо моделирање
- Теорија игара и теорија преговарања
- Методологија прикупљања и оцењивања података • Рачунарски програми
- Дизајн експеримента
Core questions
- На које начине се економски односи могу измерити на основу података?
- Kako se kauzalni efekti mogu identifikovati i proceniti?
- Na koji način treba modelovati ekonomske vremenske serije i panel-podatke?
- Kako se ekonomske hipoteze rigorozno testiraju?
- На које начине се модели могу користити за прогнозирање?
Key concepts
- Регресија и оцењивање
- Идентификација и каузалност
- Тестирање хипотеза
- Хетероскедастичност и робусно закључивање
- Стационарност и коинтеграција
- Симултане једначине
- Прогнозирање
Key theories
- Оснивање економетрије
- Frisch (који је сковао термин «економетрија») и Економетријско друштво поставили су циљ уједињења економске теорије, математике и статистике.
- Вероватносни приступ
- Haavelmo је поставио економетрију на експлицитне вероватносне темеље, омогућавајући статистичко закључивање о економским односима и програм симултаних једначина.
- Робусно закључивање
- Вајтове (White) хетероскедастичности-конзистентне («робусне») стандардне грешке омогућиле су валидно статистичко закључивање без строгих дистрибутивних претпоставки.
- Временске серије и коинтеграција
- Оквир коинтеграције и корекције грешке Englea и Grangera преобразио је моделовање нестационарних економских временских серија.
History
Економетрија је настала тридесетих година двадесетог века у оквиру Економетријског друштва (Frisch) и програма Каулзове комисије (Cowles Commission), а статистички је утемељена Хааvelмоовим вероватносним приступом (1944). Економетрија временских серија (Box-Jenkins, а затим Engle-Granger коинтеграција), робусне и микроеконометријске методе (White, Heckman) и савремена «револуција кредибилитета» у каузалном закључивању сукцесивно су преобликовале ову научну дисциплину.
Debates
- Структурне насупрот редукованим/експерименталним методама
- Економисти расправљају о компромису између теоријски вођених структурних модела и приступа заснованих на дизајну истраживања и квази-експерименталном каузалном идентификовању.
- Kako postupiti sa nestacionarnim podacima
- Забринутост zbog лажних регресија (spurious regression) мотивисала је оквир коинтеграције и текуће расправе о спецификацији временских серија.
Key figures
- Ragnar Frisch
- Trygve Haavelmo
- Halbert White
- Robert Engle
- Clive Granger
Related topics
Seminal works
- frisch-1933
- haavelmo-1944
- white-1980
- engle-granger-1987
Frequently asked questions
- Да ли је економетрија исто што и статистика?
- Економетрија примењује и проширује статистичке методе на посебне проблеме економских података — опсервационих података, симултаности и потребе за идентификовањем каузалних економских односа.
- Шта је идентификација?
- Идентификација се тиче питања да ли параметар од интереса (нпр. каузални ефекат) може у принципу бити издвојен из података и претпоставки, независно од тачности с којом је оцењен.