Robustný lineárny model so zmiešanými efektmi
Robustný zmiešaný model je lineárny model so zmiešanými efektmi pre panelové dáta a dáta s opakovanými meraniami, ktorý toleruje odľahlé hodnoty a chyby s ťažkými chvostami. Nahrádza obvyklú vierohodnosť odhadovacími rovnicami s ohraničeným vplyvom, pričom vychádza z robustnej obmedzenej maximálnej vierohodnosti Richardsona a Welsha (1995) a implementácie robustlmm od Kollera (2016).
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Koller, M. (2016). robustlmm: An R Package for Robust Estimation of Linear Mixed-Effects Models. Journal of Statistical Software, 75(6), 1-24. DOI: 10.18637/jss.v075.i06 ↗
- Richardson, A. M. & Welsh, A. H. (1995). Robust Restricted Maximum Likelihood in Mixed Linear Models. Biometrics, 51(4), 1429-1439. DOI: 10.2307/2533273 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Linear Mixed-Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/statistics/robust-mixed-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Robustné (HC) štandardné chyby voči heteroskedasticiteŠtatistika↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Model fixných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ compare
- Test permutáciou (randomizačný test)Štatistika↔ compare
- Robustná regresiaŠtatistika↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →