Regression model

Lilliefortsov test normality

Lilliefortsov test je test zhody typu „dobrosť prispôsobenia“, ktorý overuje, či spojitý výber pochádza z normálneho (alebo exponenciálneho) rozdelenia, keď stredná hodnota a rozptyl nie sú známe a odhadujú sa z údajov. Predstavený Hubertom W. Lillieforsom v roku 1967, upravuje kritické hodnoty Kolmogorov-Smirnovovho testu tak, aby zostali platné, keď sú parametre rozdelenia odhadnuté, namiesto toho, aby boli známe vopred.

Použiť v StatMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916
  2. Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/statistics/lilliefors-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazujú sem

ScholarGateLilliefors Test (Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/statistics/lilliefors-test · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026