Stochastické diferenciálne rovnice (SDR)
Stochastické diferenciálne rovnice (SDR) sú modely diferenciálnych rovníc, ktoré kombinujú deterministický driftový člen — riadiaci priemernú tendenciu systému — so stochastickým difúznym členom poháňaným Wienerovým procesom (Brownovým pohybom). SDR, ktoré viedli k Itôovej kalkulu Kiyosi Itom v roku 1944 a komplexne numericky spracovali Kloeden a Platen v roku 1992, sú štandardným modelovacím jazykom pre systémy v spojitom čase vystavené náhodnému šumu, vrátane cien finančných aktív, populačnej dynamiky a fyzikálnych procesov.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/simulation/stochastic-differential-equations
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Agent-Based Modeling (ABM)Simulácia↔ compare
- Bayesovská inferenciaŠtatistika↔ compare
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Simulácia↔ compare
- Simulácia Monte CarloRozhodovanie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →