Je ekonometria to isté ako štatistika?

Ekonometria aplikuje a rozširuje štatistické metódy na osobitné problémy ekonomických dát — observačné dáta, simultánnosť a potrebu identifikovať kauzálne ekonomické vzťahy.

Čo je identifikácia?

Identifikácia sa týka otázky, či je parameter záujmu (napr. kauzálny účinok) možné v princípe odvodiť z dát a predpokladov, odhliadnuc od presnosti jeho odhadu.

Matematické a kvantitatívne metódy

Táto oblasť (kategória JEL C) zahŕňa matematické a štatistické metódy ekonómie — predovšetkým ekonometriu (econometrics), teda aplikáciu štatistickej inferencie na ekonomické dáta za účelom merania, testovania a prognózovania.

Nájsť tému v PaperMindČoskoroFind papers & topics

Tools & resources

Stiahnuť snímky

Learn & explore

VideoČoskoro

Scope

Pokrýva ekonometrickú teóriu a metódy (regresia, časové rady, panelové dáta a mikroekonometria), matematické a výpočtové metódy, teóriu hier ako metódu a experimentálny dizajn, čím poskytuje kvantitatívny nástroj používaný v celej ekonómii.

Sub-topics

Core questions

Ako možno merať ekonomické vzťahy z dát?
Ako možno identifikovať a odhadovať kauzálne účinky?
Ako by sa mali modelovať ekonomické časové rady a panelové dáta?
Ako sa rigorózne testujú ekonomické hypotézy?
Ako možno modely využiť na prognózovanie?

Key concepts

Regresia a odhad
Identifikácia a kauzalita
Testovanie hypotéz
Heteroskedasticita a robustná inferencia
Stacionarita a kointegrácia
Sústava simultánnych rovníc
Prognózovanie

Key theories

Vznik ekonometrie: Frisch (ktorý razil pojem «ekonometria») a Ekonometrická spoločnosť si predsavzali zjednotiť ekonomickú teóriu, matematiku a štatistiku.
Pravdepodobnostný prístup: Haavelmo preformuloval ekonometriu na explicitných pravdepodobnostných základoch, čím umožnil štatistickú inferenciu o ekonomických vzťahoch a program sústav simultánnych rovníc.
Robustná inferencia: Whiteove heteroskedasticitou konzistentné («robustné») štandardné chyby umožnili platnú inferenciu bez silných distribučných predpokladov.
Časové rady a kointegrácia: Engleov a Grangerov rámec kointegrácie a korekcie chyby transformoval modelovanie nestacionárnych ekonomických časových radov.

History

Ekonometria vznikla v 30. rokoch 20. storočia s Ekonometrickou spoločnosťou (Frisch) a programom Cowlesovej komisie a štatisticky ju zakladal Haavelmov pravdepodobnostný prístup (1944). Ekonometria časových radov (Box-Jenkins a následne kointegrácia Engla a Grangera), robustné a mikroekonometrické metódy (White, Heckman) a moderná «revolúcia vierohodnosti» (credibility revolution) v kauzálnej identifikácii postupne preformovali túto oblasť.

Debates

Štrukturálne verzus redukované/experimentálne metódy: Ekonómovia diskutujú o kompromise medzi teóriou riadenými štrukturálnymi modelmi a dizajnovo orientovanými, kváziexperimentálnymi prístupmi ku kauzálnej identifikácii.
Ako narábať s nestacionárnymi dátami: Obavy zo zdanlivej regresie motivovali rámec kointegrácie a pretrvávajúcu debatu o špecifikácii modelov časových radov.

Key figures

Ragnar Frisch
Trygve Haavelmo
Halbert White
Robert Engle
Clive Granger

Seminal works

frisch-1933
haavelmo-1944
white-1980
engle-granger-1987

Frequently asked questions

Je ekonometria to isté ako štatistika?: Ekonometria aplikuje a rozširuje štatistické metódy na osobitné problémy ekonomických dát — observačné dáta, simultánnosť a potrebu identifikovať kauzálne ekonomické vzťahy.
Čo je identifikácia?: Identifikácia sa týka otázky, či je parameter záujmu (napr. kauzálny účinok) možné v princípe odvodiť z dát a predpokladov, odhliadnuc od presnosti jeho odhadu.