Upravený koeficient determinácie (R²_adj)
Upravený koeficient determinácie je korigovaná verzia koeficientu determinácie, ktorá zohľadňuje počet prediktorov v regresnom modeli. Predstavený Henrim Theilom v roku 1961, rieši základné obmedzenie štandardného R²: tendenciu zvyšovať sa vždy, keď je pridaný akýkoľvek prediktor, bez ohľadu na to, či tento prediktor zmysluplne prispieva k vysvetleniu cieľovej premennej.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/model-evaluation/adjusted-r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Akaikov informačný kritérium (AIC)Hodnotenie modelov↔ compare
- Bayesovské informačné kritérium (BIC)Hodnotenie modelov↔ compare
- Stredná kvadratická chyba (MSE)Hodnotenie modelov↔ compare
- Koeficient determinácie (R²)Hodnotenie modelov↔ compare
- Koreňová stredná kvadratická chyba (RMSE)Hodnotenie modelov↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →