Záznam dôkazov metódy

Libor Market Model

The LIBOR Market Model (BGM), developed by Brace, Gatarek, and Musiela (1997), is a multi-factor interest rate model that directly models forward LIBOR rates as lognormal processes. Unlike short-rate models, LMM naturally prices caplets at the market level and is the industry standard for valuing caps, floors, and exotic interest rate derivatives.

Sources recorded, not reviewed

Zdrojový záznam

Citácie skopírované doslovne zo zdrojového záznamu metódy. Nevyplýva z nich žiadne overenie na úrovni tvrdenia.

LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela)

Taxonomický záznam metódy · regression-model / quantitative-finance

Otvoriť celú metódu

Spracované tvrdenia

Tvrdenia uložené v registri dôkazov, každé s vlastným hodnotením.

Zatiaľ žiadne spracované tvrdenia

Tento pohľad nevymýšľa hodnotenie tvrdenia, ak register žiadne nemá.

Súvisiace metódy

Vygenerované z grafu metód a zobrazené ako vzťahy navrhnuté strojom – nevyplýva z nich žiadne tvrdenie o dôkaze.

Same method familyChange of Numerairemachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHJM Frameworkmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHull-White Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRisk-Neutral Valuationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.