Тест Андерсона-Дарлинга на нормальность
Тест Андерсона-Дарлинга — это критерий согласия на основе эмпирической функции распределения (EDF), представленный Андерсоном и Дарлингом в 1952 году, который проверяет, происходит ли непрерывная выборка из заданного распределения, такого как нормальное, экспоненциальное или Вейбулла. Придавая больший вес отклонениям на концах распределения, он более эффективно обнаруживает отклонения в крайних значениях распределения, чем тест Колмогорова-Смирнова.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic Theory of Certain 'Goodness of Fit' Criteria Based on Stochastic Processes. The Annals of Mathematical Statistics, 23(2), 193-212. DOI: 10.1214/aoms/1177729437 ↗
- Stephens, M. A. (1974). EDF Statistics for Goodness of Fit and Some Comparisons. Journal of the American Statistical Association, 69(347), 730-737. DOI: 10.1080/01621459.1974.10480196 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Anderson-Darling Normality (Goodness-of-Fit) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/statistics/anderson-darling-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Флигнера-Киллена на однородность дисперсийСтатистика↔ compare
- Тест Лиллиефорса на нормальностьСтатистика↔ compare
- Медианный тест МудаСтатистика↔ compare
- Критерий нормальности Шапиро-УилкаСтатистика↔ compare
- Двухвыборочный тест Колмогорова-СмирноваСтатистика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →