ScholarGate
Ассистент
Regression modelQuasi-experimental / causal inference

Мультипериодная двукратно робастная оценка

Мультипериодная двукратно робастная (DR) оценка расширяет классический двукратно робастный подход на продольные настройки с множественными периодами лечения и временными точками. Она объединяет модель регрессии исходов и модель оценок склонности для каждого периода, сохраняя состоятельность оценки причинного эффекта, если хотя бы одна из двух моделей правильно специфицирована в каждую временную точку.

Открыть в MethodMindСкороВидеоСкороСкачать слайды

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Карта метода

Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.

Источники

  1. Bang, H., & Robins, J. M. (2005). Doubly robust estimation in missing data and causal inference models. Biometrics, 61(4), 962-973. DOI: 10.1111/j.1541-0420.2005.00377.x
  2. Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. Journal of Econometrics, 225(2), 200-230. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.12.001

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 3). Multi-period Doubly Robust Causal Effect Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/causal-inference/multi-period-doubly-robust-estimation

Какой метод?

Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.

Сравнить рядом
ScholarGateMulti-period Doubly Robust Estimation (Multi-period Doubly Robust Causal Effect Estimator). Получено 2026-06-15 из https://scholargate.app/ru/causal-inference/multi-period-doubly-robust-estimation · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026