Тест на основе байесовского фактора
Тест на основе байесовского фактора, формализованный Гарольдом Джеффрисом в 1961 году, является байесовским методом сравнения двух конкурирующих гипотез. Вместо того чтобы возвращать бинарный результат «отклонить/сохранить», он выдает непрерывное отношение BF₁₀, которое количественно определяет, насколько более (или менее) вероятны данные при альтернативной гипотезе H₁ по сравнению с нулевой гипотезой H₀.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Jeffreys, H. (1961). Theory of Probability (3rd ed.). Clarendon Press / Oxford University Press. ISBN: 978-0198503682
- Kass, R. E. & Raftery, A. E. (1995). Bayes Factors. Journal of the American Statistical Association, 90(430), 773–795. DOI: 10.1080/01621459.1995.10476572 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Bayes Factor Hypothesis Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/bayesian/bayes-factor-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Байесовская регрессияБайесовские методы↔ compare
- Независимый t-критерий для двух выборокСтатистика↔ compare
- Метод Монте-Карло по цепям Маркова (MCMC)Байесовские методы↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →