Testul Lilliefors pentru normalitate
Testul Lilliefors este un test de potrivire (goodness-of-fit) care verifică dacă un eșantion continuu provine dintr-o distribuție normală (sau exponențială) atunci când media și varianța sunt necunoscute și estimate din date. Introdus de Hubert W. Lilliefors în 1967, acesta ajustează valorile critice ale testului Kolmogorov-Smirnov astfel încât acestea să rămână valide odată ce parametrii distribuției sunt estimați, în loc să fie cunoscuți în avans.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/statistics/lilliefors-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testul de normalitate Anderson-DarlingStatistică↔ compare
- Testul Fligner-Killeen pentru Omogenitatea VariențelorStatistică↔ compare
- Testul medianei lui MoodStatistică↔ compare
- Testul Shapiro-Wilk pentru NormalitateStatistică↔ compare
- Testul Kolmogorov-Smirnov cu două eșantioaneStatistică↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →