Metode matematice și cantitative

Acest domeniu (categoria JEL C) cuprinde metodele matematice și statistice ale economiei — în special econometria (econometrics), adică aplicarea inferenței statistice la datele economice în scopul măsurării, testării și prognozei.

Scope

Acoperă teoria și metodele econometrice (regresie, serii de timp, date panel și microeconometrie), metodele matematice și computaționale, teoria jocurilor ca metodă și designul experimental, furnizând setul de instrumente cantitative utilizat în întreaga economie.

Sub-topics

• General
• Metode și metodologie econometrice și statistice: generale
• Modele cu o ecuație • Variabile individuale
• Modele cu ecuații multiple sau simultane • Variabile multiple
• Metode econometrice și statistice: teme speciale
• Modelare econometrică
• Metode matematice • Modele de programare • Modelare matematică și prin simulare
• Teoria jocurilor și teoria negocierii
• Colectarea datelor și metodologia de estimare a datelor • Programe de calculator
• Proiectarea experimentelor

Core questions

• Cum pot fi măsurate relațiile economice pe baza datelor?
• Cum pot fi identificate și estimate efectele cauzale?
• Cum ar trebui modelate seriile de timp și datele panel economice?
• Cum sunt testate riguros ipotezele economice?
• Cum pot fi utilizate modelele pentru prognoză?

Key concepts

• Regresie și estimare
• Identificare și cauzalitate
• Testarea ipotezelor
• Heteroscedasticitate și inferență robustă
• Stationaritate și cointegrare
• Ecuații simultane
• Prognoză

Key theories

Fondarea econometriei

Frisch (cel care a inventat termenul «econometrie») și Societatea Econometrică și-au propus să unească teoria economică, matematica și statistica.

Abordarea probabilistă

Haavelmo a refondat econometria pe fundamente probabilistice explicite, permițând inferența statistică despre relațiile economice și programul ecuațiilor simultane.

Inferența robustă

Erorile standard consistente la heteroscedasticitate («robuste») ale lui White au făcut posibilă inferența validă fără ipoteze distribționale restrictive.

Serii de timp și cointegrare

Cadrul de cointegrare și corecție a erorilor al lui Engle și Granger a transformat modelarea seriilor de timp economice nestationare.

History

Econometria a apărut în anii 1930 odată cu Societatea Econometrică (Frisch) și programul Comisiei Cowles, fondată statistic prin abordarea probabilistică a lui Haavelmo (1944). Econometria seriilor de timp (Box-Jenkins, apoi cointegrarea Engle-Granger), metodele robuste și microeconometrice (White, Heckman) și «revoluția credibilității» moderne în inferența cauzală au restructurat succesiv domeniul.

Debates

Metode structurale versus metode cu formă redusă sau experimentale

Economiștii dezbat compromisul dintre modelele structurale ghidate teoretic și abordările cvasi-experimentale bazate pe design pentru identificarea cauzală.

Cum se gestionează datele nestationare

Preocupările legate de regresia falsă (spurious regression) au motivat cadrul de cointegrare și dezbaterea continuă privind specificarea seriilor de timp.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Este econometria același lucru cu statistica?

Econometria aplică și extinde metodele statistice la problemele specifice ale datelor economice — date observaționale, simultaneitate și necesitatea de a identifica relații economice cauzale.

Ce este identificarea?

Identificarea se referă la posibilitatea de a recupera un parametru de interes (de exemplu, un efect cauzal) în principiu din date și ipoteze, separat de precizia cu care este estimat.