Înregistrare dovezi metodologice

Binomial Option Pricing

The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the price moves up or down by fixed factors at each step. Working backward from the option's payoff at maturity using risk-neutral probabilities, it produces a no-arbitrage price that converges to Black-Scholes as the number of steps grows — while naturally handling American early exercise, which the closed-form formula cannot.

Sources recorded, not reviewed

Înregistrare sursă

Citările sunt copiate integral din înregistrarea sursă a metodei. Nu se inferă nicio verificare la nivel de afirmație din acestea.

Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model

Înregistrare metodologică taxonomică · regression-model / finance

Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. · DOI 10.1016/0304-405X(79)90015-1

Deschide metoda completă

Afirmații curate

Afirmațiile sunt stocate în registrul dovezilor, fiecare cu propria evaluare.

Încă nu există afirmații curate

Această vizualizare nu inventează o evaluare a afirmației dacă registrul nu conține una.

Metode conexe

Generate din graful metodelor și afișate ca relații sugerate automat — nu se inferă nicio afirmație de dovadă.

Same method familyBlack-Scholes Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyInterest Rate Modelsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyJump-Diffusion Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyStochastic Volatility Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.