ScholarGate
Asistent

Robustă și cuantilică

18 metode în această familie.

Recomandate

Erori Standard Robuste la Heteroscedasticitate (HC)Heteroscedasticity-robust standard errors are a correction to the covariance matrix of an OLS regression that yields valid inference when the error variance is not constant. IntrodRegresia HuberHuber regression is a robust linear regression method, introduced by Peter J. Huber in 1964, that resists the influence of outliers by treating small and large residuals differentlRegresia prin metoda celor mai mici pătrate trunchiate (LTS)Least Trimmed Squares is a robust linear regression method introduced by Peter J. Rousseeuw in 1984. Instead of fitting all residuals, it estimates the coefficients by minimising tM-estimatori (Regresie Robustă)M-estimators are a robust generalisation of maximum likelihood estimation, formalised in the work of Peter J. Huber (Huber & Ronchetti, 2009). Instead of squaring every residual, tEstimarea MM pentru regresia robustăThe MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an MRegresia cuantilică (Variante nonparametrice)Quantile regression, introduced by Koenker and Bassett in 1978, models a chosen conditional quantile (such as the median or the 25th and 75th percentiles) of a continuous outcome r

Traseu de lectură

Cele mai citate metode fundamentale ale acestui subiect, în ordinea în care au fost dezvoltate — un punct de plecare dacă vă aflați aici pentru prima dată.

  1. Regresie Liniară Robustă1964–1987de Huber, P. J.; Rousseeuw, P. J.
  2. Regresie Robustă1964de Peter J. Huber (M-estimation, 1964); Frank Hampel (influence function, 1974)
  3. Estimatorul Theil-Sen1968de Henri Theil (1950); P. K. Sen (1968)
  4. Erori Standard Robuste la Heteroscedasticitate (HC)1980de Eicker; Huber; White (1980); MacKinnon & White (1985)
  5. Regresie RANSAC1981de Fischler & Bolles
  6. Regresia prin metoda celor mai mici pătrate trunchiate (LTS)1984de Peter J. Rousseeuw
  7. Estimarea MM pentru regresia robustă1987de Victor J. Yohai
  8. Gradient Boosting Robust2001de Friedman, J. H. (with Huber loss from Huber, P. J.)
toate metodele de pe acest raft ↓

Toate metodele 18

Erori Standard Robuste la Heteroscedasticitate (HC)Regresia HuberRegresia prin metoda celor mai mici pătrate trunchiate (LTS)M-estimatori (Regresie Robustă)Estimarea MM pentru regresia robustăRegresia cuantilică (Variante nonparametrice)Regresie RANSACCercetare Explicativă RobustăGradient Boosting RobustRobust LightGBMRegresie Liniară RobustăRegresia robustă a cuantilelorRegresie RobustăProiectarea robustă a regresiei cu discontinuitateXGBoost RobustEstimatorul S pentru regresie robustăEstimatorul Theil-SenRegresia robustă cu W-estimator (Tukey Bisquare / Welsch)

Mai multe în Regresie și GLM

GLM și date de numărare 23Regresie liniară și neliniară 21Regresie regularizată 12