Estimatorul S pentru regresie robustă
Estimatorul S este o metodă robustă de regresie liniară, introdusă de Rousseeuw și Yohai în 1984, care estimează coeficienții prin minimizarea unei M-estimări robuste a scalei reziduurilor, mai degrabă decât a varianței reziduurilor. Prin reducerea la minimum a unei măsuri limitate a împrăștierii reziduurilor, poate atinge un punct de rupere de până la 50%, rămânând astfel fiabil chiar și atunci când o mare parte a datelor sunt valori aberante, și oferă prima etapă a bine-cunoscutului estimator MM.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimarea MM pentru regresia robustăStatistică↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Regresia cuantilicăEconometrie↔ compare
- Estimator Tau (τ) pentru RegresieStatistică↔ compare
- Estimatorul Theil-SenStatistică↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →