Análise Fatorial Robusta
A Análise Fatorial Robusta recupera a estrutura fatorial latente de dados contínuos multivariados, resistindo à influência distorcedora de "outliers". Introduzida por Pison, Rousseeuw, Filzmoser e Croux (2003), ela substitui a covariância amostral clássica por um estimador robusto, como o Determinante Mínimo da Covariância (MCD) ou um estimador S, antes de extrair os fatores.
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Fontes
- Pison, G., Rousseeuw, P. J., Filzmoser, P., & Croux, C. (2003). Robust factor analysis. Journal of Multivariate Analysis, 84(1), 145-172. DOI: 10.1016/S0047-259X(02)00007-6 ↗
- Hubert, M., Rousseeuw, P. J., & Vanden Branden, K. (2005). ROBPCA: A new approach to robust principal component analysis. Technometrics, 47(1), 64-79. DOI: 10.1198/004017004000000563 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Robust Factor Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/robust-factor-analysis
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