Simulação de Monte Carlo Bayesiana — Amostragem estocástica informada por prior para quantificação de incerteza
A Simulação de Monte Carlo Bayesiana integra inferência estatística Bayesiana com amostragem de Monte Carlo para propagar a incerteza através de modelos complexos. Em vez de extrair amostras de distribuições arbitrárias, ela condiciona a amostragem a dados observados e conhecimento prévio de especialistas via teorema de Bayes, produzindo estimativas de incerteza baseadas na posterior que são estatisticamente coerentes e interpretáveis em termos probabilísticos.
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Fontes
- O'Hagan, A., Buck, C. E., Daneshkhah, A., Eiser, J. R., Garthwaite, P. H., Jenkinson, D. J., Oakley, J. E., & Rakow, T. (2006). Uncertain Judgements: Eliciting Experts' Probabilities. Wiley. ISBN: 9780470029992
- O'Hagan, A. (1987). Monte Carlo is fundamentally unsound. The Statistician, 36(2-3), 247-249. DOI: 10.2307/2348519 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Monte Carlo Simulation — Prior-informed stochastic sampling for uncertainty quantification. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/simulation/bayesian-monte-carlo-simulation
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