Structural VAR
Structural VAR extends the reduced-form VAR by imposing economic theory-based restrictions that identify orthogonal structural shocks. This allows researchers to disentangle the causal effects of distinct economic disturbances — such as supply versus demand shocks — and trace their dynamic propagation through a system of variables via impulse response functions and forecast error variance decompositions.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. · URL
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. · DOI 10.2307/1912017
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.