Registro de evidência do método
Structural Break MA Model
A Moving Average (MA) time series model augmented to accommodate one or more structural breaks — abrupt shifts in the mean, variance, or MA coefficients occurring at known or unknown break dates. Ignoring structural breaks in an MA process inflates forecast errors and distorts inference on the error dynamics.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
Moving Average Model with Structural Breaks
Registro de método taxonômico · regression-model / econometrics
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. · DOI 10.2307/1913712
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509904
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Ainda não há alegações curadas
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.