Registro de evidência do método

Stochastic Volatility Model

The stochastic volatility model is a continuous-time option-pricing and risk framework in which volatility follows its own random process rather than staying constant. The Heston model, introduced by Steven Heston in 1993, gives the variance a mean-reverting square-root (CIR) dynamic and yields a closed-form option price; it is the continuous-time counterpart of GARCH.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origem

Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.

Stochastic Volatility Model (Heston Model)

Registro de método taxonômico · regression-model / finance

Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. · DOI 10.1093/rfs/6.2.327
Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. · ISBN 978-0471792512

Abrir método completo

Alegações curadas

Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.

Ainda não há alegações curadas

Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.

Métodos relacionados

Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.

Same method familyCredit Risk Modelsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGARCH Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyLong-Memory Modelsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyMarket Microstructure Analysismachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyMean-Variance Portfolio Optimizationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.