Registro de evidência do método
GARCH
GARCH is an econometric model for the time-varying volatility of financial time series, introduced by Tim Bollerslev in 1986 as a generalisation of Engle's ARCH model. It treats the conditional variance as a function of past squared shocks and past variances, capturing the volatility clustering seen in returns.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
Registro de método taxonômico · regression-model / econometrics
Abrir método completo Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Ainda não há alegações curadas
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.