Bayesian Granger Causality
Bayesian Granger causality tests whether past values of one time series carry predictive information about another, framing the hypothesis through Bayesian inference rather than frequentist p-values. It combines a vector autoregressive (VAR) structure with prior distributions over coefficients and evaluates causal claims via posterior probabilities or Bayes factors, providing a probabilistic and nuanced alternative to the classical Granger test.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Geweke, J. (1984). Inference and causality in economic time series models. Handbook of Econometrics, 2, 1101-1144. Elsevier. · URL
- Granger causality. Wikipedia. · URL
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.