Desenho Bayesiano de Estudo de Eventos
O Desenho Bayesiano de Estudo de Eventos estende o arcabouço clássico de estudo de eventos substituindo testes de significância frequentistas por um arcabouço inferencial Bayesiano completo. Ele estima como um evento (mudança de política, anúncio, choque) altera uma trajetória de resultado, aprendendo um modelo a priori da janela de estimação e atualizando-o com dados observados, resultando em distribuições a posteriori sobre efeitos anormais e impactos causais cumulativos com quantificação completa de incerteza.
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Fontes
- Sorescu, A., Warren, N. L., & Ertekin, L. (2017). Event study methodology in the marketing literature: An overview. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(2), 186-207. DOI: 10.1007/s11747-017-0516-y ↗
- Glassman, M., & McAfee, R. B. (1996). Bayesian estimation of abnormal stock returns. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 321-332. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Event Study Design for Causal Inference. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/causal-inference/bayesian-event-study-design
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- Bayesian Difference-in-DifferencesInferência causal↔ compare
- Análise de Impacto CausalInferência causal↔ compare
- Diferenças em Diferenças (DiD)Econometria↔ compare
- Análise de Séries Temporais Interrompidas (ITS)Inferência causal↔ compare
- Estudo de Evento em PainelInferência causal↔ compare
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