Hamiltoniano de Monte Carlo Multinível
Hamiltoniano de Monte Carlo Multinível (Multilevel HMC) combina a estratégia de redução de variância do Monte Carlo Multinível com a exploração eficiente guiada por gradiente do Hamiltoniano de Monte Carlo. Ao executar cadeias HMC acopladas em níveis crescentes de fidelidade ou discretização do modelo, ele alcança estimativas posteriores precisas a um custo computacional substancialmente menor do que uma única cadeia HMC de nível fino.
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Fontes
- Beskos, A., Jasra, A., Law, K., Tempone, R., & Zhou, Y. (2017). Multilevel sequential Monte Carlo samplers. Stochastic Processes and their Applications, 127(5), 1417–1440. DOI: 10.1016/j.spa.2016.08.004 ↗
- Neal, R. M. (2011). MCMC using Hamiltonian dynamics. In S. Brooks, A. Gelman, G. Jones, & X.-L. Meng (Eds.), Handbook of Markov Chain Monte Carlo (pp. 113–162). CRC Press. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Multilevel Hamiltonian Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/bayesian/multilevel-hamiltonian-monte-carlo
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