Regression model

Estymacja największej wiarygodności

Estymacja największej wiarygodności (MLE) to ogólna parametryczna metoda szacowania nieznanych parametrów modelu statystycznego, polegająca na znalezieniu takich wartości parametrów, które czynią zaobserwowane dane najbardziej prawdopodobnymi. Sformalizowana przez R. A. Fishera w jego przełomowym artykule z 1922 roku w Philosophical Transactions of the Royal Society, MLE stała się dominującym paradygmatem estymacji parametrów we współczesnej statystyce i stanowi podstawowy mechanizm stojący za regresją logistyczną, uogólnionymi modelami liniowymi, modelowaniem równań strukturalnych i praktycznie wszystkimi procedurami wnioskowania parametrycznego.

Zastosuj w StatMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Źródła

  1. Fisher, R. A. (1922). On the mathematical foundations of theoretical statistics. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, 222, 309–368. DOI: 10.1098/rsta.1922.0009
  2. Casella, G., & Berger, R. L. (2002). Statistical Inference (2nd ed.). Duxbury Press / Cengage Learning. ISBN: 978-0534243128

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 3). Maximum Likelihood Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/statistics/maximum-likelihood-estimation

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cytowana przez

ScholarGateMaximum Likelihood Estimation (Maximum Likelihood Estimation). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/statistics/maximum-likelihood-estimation · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026