Zapis dowodowy metody
Libor Market Model
The LIBOR Market Model (BGM), developed by Brace, Gatarek, and Musiela (1997), is a multi-factor interest rate model that directly models forward LIBOR rates as lognormal processes. Unlike short-rate models, LMM naturally prices caplets at the market level and is the industry standard for valuing caps, floors, and exotic interest rate derivatives.
Zapis źródłowy
Cytaty skopiowane dosłownie z zapisu źródłowego metody. Nie należy z nich wywnioskować weryfikacji na poziomie twierdzenia.
LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela)
Taksonomiczny zapis metody · regression-model / quantitative-finance
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. · DOI 10.1111/1467-9965.00028
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. · DOI 10.1007/s007800050026
Wyselekcjonowane twierdzenia
Twierdzenia utrwalone w rejestrze dowodowym, każde z własną oceną.
Brak wyselekcjonowanych twierdzeń
Ten widok nie tworzy oceny twierdzenia, jeśli rejestr jej nie zawiera.
Powiązane metody
Wygenerowane z grafu metod i pokazane jako sugerowane przez maszynę powiązania — nie należy z nich wywnioskować twierdzenia dowodowego.