Robust optimering — Worst-Case Mathematical Programming

Robust optimering er et rammeverk for matematisk programmering, formalisert av Ben-Tal og Nemirovski på slutten av 1990-tallet og gjort bredt løsbart av Bertsimas og Sim (2004), som finner beslutninger garantert å prestere akseptabelt under ethvert scenario innenfor et forhåndsdefinert usikkerhetssett — i stedet for å anta at parametereverdier er kjent nøyaktig. I stedet for å optimalisere for et enkelt forventet utfall, minimerer den worst-case-objektivet på tvers av alle plausible realiseringer av usikre data.