Metodebevisregister
Structural Break ADF Unit Root Test
The structural break ADF unit root test extends the standard Augmented Dickey-Fuller test to allow for one or more discrete shifts in the level or trend of a time series. Because ignoring a structural break inflates the apparent persistence of a series, this test prevents false acceptance of the unit root null when the series is actually stationary around a shifting mean or trend.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
Taksonomisk metoderegister · regression-model / econometrics
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. · DOI 10.2307/1913712
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509904
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterte påstander ennå
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.