Metodebevisregister
Robust Arellano-Bond GMM
The Robust Arellano-Bond GMM estimator applies the Arellano-Bond first-difference GMM approach to dynamic panel data while computing heteroscedasticity- and autocorrelation-consistent (robust) standard errors. This combination handles the Nickell bias from lagged dependent variables and simultaneously yields reliable inference when error variances differ across units or periods.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator
Taksonomisk metoderegister · regression-model / econometrics
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. · DOI 10.2307/2297968
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. · DOI 10.1177/1536867X0900900106
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterte påstander ennå
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.