Phillips-Perron Test
The Phillips-Perron test, proposed by Peter Phillips and Pierre Perron in 1988, tests for a unit root in a time series, like the Augmented Dickey-Fuller test, but corrects for autocorrelation and heteroskedasticity in the errors non-parametrically rather than by adding lagged differences. It runs a simple Dickey-Fuller regression and then adjusts the test statistic using a long-run variance estimate, so the practitioner need not choose a lag length for the regression itself.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. · DOI 10.1093/biomet/75.2.335
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. · DOI 10.2307/1913610
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.